1. ...
  2. ...
  3. ...
  4. Решение задачи на тему: «Дюрация облигации составляет 12 лет. Выпуклость 11,35. Текущая цена облигации со...»
Решение задачи

Дюрация облигации составляет 12 лет. Выпуклость 11,35. Текущая цена облигации составляет 44,40% от номинала. При условии, что доходность обл...

Бухгалтерский учет и аудит

Условие:

Дюрация облигации составляет 12 лет. Выпуклость 11,35. Текущая цена облигации составляет 44,40% от номинала. При условии, что доходность облигации составляет 7% годовых, рассчитайте на сколько процентов от номинала изменится цена облигации, если рыночная процентная ставка вырастет на 1,4%. Расчет проводите с учетом дюрации и выпуклости.

Решение:

Для рассчета изменения цены облигации с учетом дюрации и выпуклости, мы можем использовать следующую формулу:

Изменение цены = -Дюрация * изменение процентной ставки + 0.5 * выпуклость * (изменение процентной ставки)^2

Известные данные: Дюрация = 12 лет Выпуклость = 11,35 Текущая цена облигации = 44,40% от номинала Доходность облигации = 7% годовых Изменение процентной ставки = 1,4%

Сначала рассчитаем изменение цены облигации с учетом дюрации: Изменение цены = -12 * (0.014) = -0.168

Затем рассчитаем изменение цены облигации с учетом выпуклости: Изменение цены = -0.168 + 0.5 * 11.35 * (0.014)^2 = -0.168 + 0.000278 = -0.167722

Наконец, рассчитаем процентное изменение цены облигации: Процентное изменение цены = (-0.167722 / 0.444) * 100% = -37.78%

Таким образом, цена облигации изменится на -37.78% от номинала, если рыночная процентная ставка вырастет на 1,4%.

Похожие работы

Попробуй и другие функции

  • ИИ для любых учебных целей

    • Научит решать задачи

    • Поможет решать задачи

    • Исправит ошибки в решении

    • Ответит на вопросы за минуту

    Попробовать
  • База готовых рефератов

    • Свыше 1,2 млн работ

    • Больше 160 предметов

    • Работы написали студенты вместе с AI

    • База ежедневно обновляется

    Попробовать

Решения по другим предметам