1. ...
  2. ...
  3. ...
  4. Решение задачи на тему: «Вы покупаете европейский опцион кол на 10 000 евро со страйком$1,1 в расчёте на ...»
Решение задачи

Вы покупаете европейский опцион кол на 10 000 евро со страйком$1,1 в расчёте на 1 евро и премией $0,09 в расчете на 1 евро. а. Определите чи...

Деньги

Условие:

Вы покупаете европейский опцион кол на 10 000 евро со страйком$1,1 в расчёте на 1 евро и премией $0,09 в расчете на 1 евро. а. Определите чистые выплаты по позиции по совокупности контракту, если оптовый будет равен $0,95 за 1 евро (временной стоимостью денег можно пренебречь).

Решение:

Для определения чистых выплат по позиции по совокупности контракту, мы должны учесть стоимость покупки опциона и премию, а также учесть текущую стоимость базового актива.

  1. Стоимость покупки опциона: Стоимость покупки опциона равна страйк-прайсу, умноженному на размер контракта: Стоимость покупки опциона = Страйк-прайс * Размер контракта В данном случае, страйк-прайс равен $1,1 за 1 евро, а размер контракта равен 10 000 евро. Стоимость покупки опциона = $1,1 * 10 000 = $11 000

  2. Стоимость премии: Стоимость премии равна премии, умноженной на размер контракта: Стоимость премии = Премия * Размер контракта В данном случае, премия равна $0,09 за 1 евро, а размер контракта равен 10 000 евро. Стоимость премии = $0,09 * 10 000 = $900

  3. Текущая стоимость базового актива: Текущая стоимость базового актива равна оптовому курсу умноженному на размер контракта: Текущая стоимость базового актива = Оптовый курс * Размер контракта В данном случае, оптовый курс равен $0,95 за 1 евро, а размер контракта равен 10 000 евро. Текущая стоимость базового актива = $0,95 * 10 000 = $9 500

  4. Чистые выплаты по позиции: Чистые выплаты по позиции равны разнице между текущей стоимостью базового актива и стоимостью покупки опциона, минус стоимость премии: Чистые выплаты по позиции = Текущая стоимость базового актива - Стоимость покупки опциона - Стоимость премии Чистые выплаты по позиции = $9 500 - $11 000 - $900 = -$2 400

Таким образом, чистые выплаты по позиции по совокупности контракту составляют -$2 400.

Похожие работы

Попробуй и другие функции

  • ИИ для любых учебных целей

    • Научит решать задачи

    • Поможет решать задачи

    • Исправит ошибки в решении

    • Ответит на вопросы за минуту

    Попробовать
  • База готовых рефератов

    • Свыше 1,2 млн работ

    • Больше 160 предметов

    • Работы написали студенты вместе с AI

    • База ежедневно обновляется

    Попробовать

Решения по другим предметам