Решение задачи
По 40 промышленным предприятиям строилась линейная модель зависимости рентабельности продукции(%) y,от производительности труда (ед.в день) ...
Условие:
По 40 промышленным предприятиям строилась линейная модель зависимости рентабельности продукции(%) y,от производительности труда (ед.в день) x. С помощью теста Гольфельда-Квандта требуется исследовать гетероскедастичность остатков. Опишите алгоритм решения задачи
Решение:
Для исследования гетероскедастичности остатков с помощью теста Гольфельда-Квандта, следуйте следующему алгоритму:
1. Постройте линейную модель зависимости рентабельности продукции от производительности труда с помощью метода наименьших квадратов.
2. Оцените параметры модели и получите остатки, которые представляют собой разницу между фактическими значениями зависимой переменной и предсказанными значениями.
3. Упорядочите остатки по возрастанию и пронумеруйте их.
4. Разделите остатки на две группы: первую половину (нижние значения) и вторую половину (верхние значения).
5. Рассчитайте отношение дисперсии остатков во второй группе к дисперсии остатков в первой группе. Это отношение называется статистикой Гольфельда-Квандта.
6. Примените статистический тест для проверки гипотезы о гомоскедастичности остатков. Для этого сравните значение статистики Гольфельда-Квандта с критическим значением, полученным из соответствующей таблицы для выбранного уровня значимости.
7. Если значение статистики Гольфельда-Квандта превышает критическое значение, отвергните гипотезу о гомоскедастичности остатков и сделайте вывод о наличии гетероскедастичности.
8. Если значение статистики Гольфельда-Квандта не превышает критическое значение, не отвергайте гипотезу о гомоскедастичности остатков и сделайте вывод о их отсутствии.
Важно отметить, что результаты теста Гольфельда-Квандта могут быть надежными только при выполнении предпосылок линейной регрессии, таких как нормальность остатков и отсутствие автокорреляции. Поэтому рекомендуется провести дополнительные проверки перед интерпретацией результатов.
Похожие работы
Попробуй и другие функции
Решения по другим предметам
А
Б
В
М
П
С
Т
Э