1. Главная
  2. Библиотека
  3. Решение задач по базам данных
  4. Решение задачи на тему: «На основании представленных данных определите ожидаемую доходность и стандартное...»
Решение задачи

На основании представленных данных определите ожидаемую доходность и стандартное отклонение для портфеля, состоящего из 30% акций A, 30% акц...

Базы данных

Условие:

На основании представленных данных определите ожидаемую доходность и стандартное отклонение для портфеля, состоящего из 30% акций A, 30% акций B, 40% акций C, при условии что доходность каждой ценной бумаги является некоррелированной с доходностью других ценных бумаг: Ценная бумага A Ожидаемая доходность 30% Стандартное отклонение 10% Ценная бумага B Ожидаемая доходность 20% Стандартное отклонение 6% Ценная бумага C Ожидаемая доходность 16% Стандартное отклонение 4%

Решение:

Для определения ожидаемой доходности и стандартного отклонения портфеля, состоящего из акций A, B и C, мы можем использовать следующие формулы:

Ожидаемая доходность портфеля (Rp) = w1 * R1 + w2 * R2 + w3 * R3

Стандартное отклонение портфеля (σp) = sqrt(w1^2 * σ1^2 + w2^2 * σ2^2 + w3^2 * σ3^2)

Где:

  • w1, w2, w3 - доли акций A, B и C в портфеле соответственно (в данном случае 0.3, 0.3 и 0.4)
  • R1, R2, R3 - ожидаемые доходности акций A, B и C соответственно (30%, 20% и 16%)
  • σ1, σ2, σ3 - стандартные отклонения доходностей акций A, B и C соответственно (10%, 6% и 4%)

Подставляя значения в формулы, получаем:

Rp = 0.3 * 30% + 0.3 * 20% + 0.4 * 16% = 9% + 6% + 6.4% = 21.4%

σp = sqrt(0.3^2 * 10%^2 + 0.3^2 * 6%^2 + 0.4^2 * 4%^2) = sqrt(0.09 * 0.01 + 0.09 * 0.0036 + 0.16 * 0.0016) = sqrt(0.0009 + 0.0000324 + 0.0000256) = sqrt(0.000957) ≈ 0.031

Таким образом, ожидаемая доходность портфеля составляет 21.4%, а стандартное отклонение - около 3.1%.

Похожие работы

Попробуй и другие функции

  • ИИ для любых учебных целей

    • Научит решать задачи

    • Поможет решать задачи

    • Исправит ошибки в решении

    • Ответит на вопросы за минуту

    Попробовать

  • База готовых рефератов

    • Свыше 1,2 млн работ

    • Больше 160 предметов

    • Работы написали студенты вместе с AI

    • База ежедневно обновляется

    Попробовать

Решения по другим предметам

А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Э
Я